彭實(shí)戈創(chuàng)立的“彭氏倒向隨機(jī)微分方程”，是數(shù)學(xué)界最高獎(jiǎng)“沃爾夫獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)理論的逆運(yùn)算；獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的公式，是他所創(chuàng)立的方程的一個(gè)模型和特例；他的理論運(yùn)用，直接導(dǎo)致我省乃至全國(guó)境外期貨交易的叫停。
本報(bào)濟(jì)南訊 日前，在北京進(jìn)行的“2003年度山東省最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”評(píng)選中，由近10位全國(guó)兩
院院士組成的評(píng)委會(huì)評(píng)選我省推薦的4位候選人。緊張的投票后，脫穎而出的是山東大學(xué)數(shù)學(xué)研究所所長(zhǎng)、金融研究院院長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師彭實(shí)戈教授。
這個(gè)結(jié)果出人意料：作為4位候選者中惟一的基礎(chǔ)科學(xué)研究者，彭實(shí)戈在競(jìng)爭(zhēng)中本來就不占優(yōu)勢(shì)，更何況其中有兩位是成名已久的全國(guó)兩院院士。然而，當(dāng)我們傾聽著評(píng)委們的評(píng)價(jià)，步入彭實(shí)戈獨(dú)特的研究領(lǐng)域，就不難理解他所取得的非凡成績(jī)——世界充滿著不確定性，如何對(duì)這種隨機(jī)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)學(xué)上的定量計(jì)算，幾個(gè)世紀(jì)中，包括愛因斯坦、維納在內(nèi)的許多科學(xué)家都為此付出過心血，并最終由數(shù)學(xué)家伊藤清1942年創(chuàng)立隨機(jī)微分方程而獲得突破。
然而，這個(gè)獲得世界數(shù)學(xué)界最高獎(jiǎng)“沃爾夫獎(jiǎng)”的頂尖理論，始終存在一個(gè)重大缺陷，即只能根據(jù)現(xiàn)在的數(shù)據(jù)計(jì)算將來的可能狀態(tài)，而不能根據(jù)將來進(jìn)行倒向計(jì)算。彭實(shí)戈等創(chuàng)立的“彭氏倒向隨機(jī)微分方程”
彌補(bǔ)了這一缺陷，為將來設(shè)定了某個(gè)目標(biāo)，可根據(jù)方程逐步向回計(jì)算，推導(dǎo)現(xiàn)在狀態(tài)應(yīng)為怎樣。
圍繞這一主題，彭實(shí)戈在概率論、隨機(jī)控制理論和金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域獲得四項(xiàng)研究成果。早在1973年，兩位美國(guó)科學(xué)家提出了Black—Schoies公式而獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，并被譽(yù)為“華爾街的風(fēng)暴”。而如今這個(gè)每天在世界各地被用來計(jì)算數(shù)百億美元風(fēng)險(xiǎn)金融資產(chǎn)的價(jià)格公式，卻只是“彭氏”方程的一個(gè)模型和特例。彭實(shí)戈的理論成果，可以用來求解更一般和更復(fù)雜情況下的風(fēng)險(xiǎn)金融資產(chǎn)價(jià)格，目前已被公認(rèn)為研究金融市場(chǎng)衍生證券定價(jià)理論的基礎(chǔ)工具，為“金融數(shù)學(xué)理論大廈埋下了重要的基石”，彭氏理論也被專家們稱贊為“有力而優(yōu)美的工具”。
事實(shí)上，這個(gè)“有力而優(yōu)美的工具”，已經(jīng)發(fā)揮出了巨大的作用。
1993年，彭實(shí)戈在調(diào)查、了解我國(guó)期貨市場(chǎng)情況后，敏銳地發(fā)現(xiàn)了我國(guó)期權(quán)期貨交易中存在的一些嚴(yán)重問題。運(yùn)用"倒向隨機(jī)微分方程"計(jì)算的結(jié)果，他預(yù)計(jì)我們每做一單交易，勝算不超過30％，這必然造成我國(guó)資金的大量流失。出于學(xué)者的社會(huì)責(zé)任感，彭實(shí)戈立即提筆寫了兩封信，一封由當(dāng)時(shí)的山東大學(xué)校長(zhǎng)潘承洞轉(zhuǎn)呈省政府，另一封遞交國(guó)家自然科學(xué)基金委，并親赴北京向國(guó)家自然科學(xué)基金委領(lǐng)導(dǎo)表達(dá)自己的意見。不久，山東就停止了境外期貨交易，國(guó)家自然科學(xué)基金委也很快發(fā)文轉(zhuǎn)呈中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，采取相應(yīng)措施，叫停了境外期貨交易，避免了國(guó)有資產(chǎn)的大量流失。
將數(shù)學(xué)理論應(yīng)用于金融研究，可以決定數(shù)百億美元的資金流向，彭實(shí)戈越發(fā)認(rèn)識(shí)到基礎(chǔ)研究成果對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)決策的指導(dǎo)作用。在他的爭(zhēng)取下，1996年12月10日，國(guó)家自然科學(xué)基金委通過了"金融數(shù)學(xué)、金融工程和金融管理"專項(xiàng)研究項(xiàng)目，由彭實(shí)戈任首席科學(xué)家，并集中中科院、復(fù)旦大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)人民銀行等20個(gè)單位的專家學(xué)者，向這一領(lǐng)域發(fā)起全面攻關(guān)。這是"九五"期間國(guó)家自然科學(xué)基金委數(shù)學(xué)學(xué)科惟一的重大項(xiàng)目。他的成果不僅使他成為這個(gè)領(lǐng)域國(guó)際上的學(xué)術(shù)帶頭人，而且使中國(guó)躋身于國(guó)際金融數(shù)學(xué)界的前列，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)一體化的步伐發(fā)揮越來越大的作用。記者 宋弢王桂利 通訊員 王靜
編輯 張偉明
